Ο Ανυπόφορος γκάουτσο είναι το τελευταίο βιβλίο που ο συγγραφέας άφησε έτοιμο προς έκδοση και αποτελείται από τέσσερα διηγήματα και δύο διαλέξεις. Κυκλοφόρησε το 2003 και την επόμενη χρονιά βραβεύτηκε με το βραβείο αφήγησης Altazor. Στα διηγήματα που περιλαμβάνει ξεχωρίζει το υποδειγματικό ύφος ειρωνείας και μερικά χαρακτηριστικά «κλειδιά» στο έργο του Μπολάνιο, η ίδια η λογοτεχνία ως λογοτεχνικό θέμα, η αστυνομική πλοκή, ένα παιχνίδι αναφορών στον Κάφκα, η τέχνη ως εμμονή, η αναζήτηση μιας αλήθειας που φαίνεται απαραίτητη μόνο σε όσους την αναζητούν, η απομυθοποίηση της πραγματικότητας και του θανάτου. Δύο ομιλίες που έγραψε ο Μπολάνιο για υποτιθέμενες διαλέξεις συμπληρώνουν τον τόμο. Στο «Λογοτεχνία + Ασθένεια = Ασθένεια», μια ανέκδοτη ιστορία δίνει αφορμή για έναν συλλογισμό πάνω στην ασθένεια και στο θάνατο. Το «Μύθοι του Κθούλου», από την άλλη, προσφέρει μία ενδιαφέρουσα ματιά, προσωπική και κριτική, στο λογοτεχνικό ισπανόφωνο πανόραμα του καιρού μας.